Участники семинара получат аттестат гособразца о повышении квалификации по теме
На семинаре будут представлены методики оценки и подходы к управлению различными видами риска
10-11 декабря 2019 года.
Продолжительность программы – 18 часов.
Возможно дистанционное участие
Первые ласточки Solvency 2 в нормативных документах на страховом рынке
Практический семинар
Учет страхового риска, влияние финансовых рисков на платежеспособность, сценарии стресс-тестирования
Принять участие в практическом семинаре
Компания *
Должность *
ФИО *
Телефон *
E-mail *
Комментарий
Нажимая на кнопку «Отправить заявку», я даю согласие на обработку персональных данных
Оценка и управление рисками по Solvency 2
В 2019 году Банк России продолжил последовательную политику реализации ключевых положений Solvency 2 на российском страховом рынке. Особенность этапа заключается в разрозненном внедрении отдельных требований по оценке и управлению значимыми рисками страховщиков:
1
Требования по оценке и стресс-тестированию страхового риска отражены в МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования»
2
Требования по расчету рыночного риска, риска концентрации, кредитного риска нашли отражение в проекте Положения Банка России «Об обеспечении финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков» и МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»
3
Страховые компании получают запросы о предоставлении используемых методик стресс-тестирования при оценке страховых рисков
4
Проводятся различные качественные и количественные исследования, свидетельствующие о недостаточности комплаенс-функции в страховых организациях, высоком уровне операционного и регуляторного рисков
Преимущества программы
Разрозненность реализации ключевых положений Solvency 2 требует от специалистов страховых организаций существенных временных и финансовых ресурсов на обобщение практики и требований по управлению рисками, анализ их влияния на капитал и платежеспособность страховщика.

Финансовый университет при Правительстве РФ проведет 10–11 декабря 2019 года практический семинар, участие в котором позволит специалистам страховых организаций получить практическую информацию для решения данных задач:
Методику оценки и подходы к управлению страховым риском
В том числе в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования»
Методику оценки и подходы к управлению рыночным риском и риском концентрации
В том числе в соответствии с проектом Положения Банка России «Об обеспечении финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков»
Методику оценки и подходы к управлению кредитным риском и риском концентрации
В том числе в соответствии с МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» и проектом Положения Банка России «Об обеспечении финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков»
Информацию о типовых подходах к проведению стресс-тестирования в страховых организациях
В том числе с применением методов анализа чувствительности и сценарного анализа
Информацию по другим актуальным вопросам Solvency 2 (см. программу)
Семинар предназначен
для риск-менеджеров страховых организаций – с позиции изучения современных подходов к оценке и управлению существенными рисками
для специалистов финансовых подразделений – с позиции изучения количественного влияния существенных рисков на платежеспособность страховой организации
для внутренних аудиторов – с позиции корректировки процедур контроля за функцией управления рисками в страховой организации
Предварительная программа

1 день - 10 декабря
10-00-10-15
Открытие семинара. Вступительное слово.
Цыганов А.А.,
проф., д.э.н., Директор Департамента страхования и экономики социальной сферы, Финансовый Университет при Правительстве РФ
Сессия №1. Реализация отдельных положений Solvency 2 на российском страховом рынке
10:15–10:45
Современное состояние дел в области реализации риск-ориентированного подхода к надзору за страховыми организациями. Реализация этапов внедрения Solvency 2
10:45–11:20
Влияние рисков на платежеспособность страховщиков в проектах нормативных документов Банка России
11:20–11:40
Кофе-брейк
Сессия №2. Финансовые риски в деятельности страховых организаций
11:40–13:10
Оценка влияния рыночного риска на платежеспособность страховой организации. Подходы к оценке рыночного риска через риск изменения процентных ставок, стоимости акций, валютного курса, цен на недвижимость, цен на иные активы. Методики оценки рисков в проекте Положения Банка России «Об обеспечении финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков»
13:10–14:00
Оценка влияния риска концентрации на платежеспособность страховой организации. Методики оценки риска концентрации в проекте Положения Банка России «Об обеспечении финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков»
14:00–14:30
Кофе-брейк
14:30–15:50
Кредитный риск в страховой организации. Формирование методики оценки кредитного риска и расчета обесценения активов в соответствии с МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»
Чёмова Е.А., к.э.н.,
старший менеджер Департамента аудита АО «КПМГ», FACCA
15:50–16:10
Перерыв
16:10–16:50
Методики оценки кредитного риска через оценку риска изменения кредитного спреда в проекте Положения Банка России «Об обеспечении финансовой устойчивости и платежеспособности страховщиков»
Чёмова Е.А., к.э.н.,
старший менеджер Департамента аудита АО «КПМГ», FACCA
16:50–18:00
Операционный риск, в том числе регуляторный риск, в деятельности страховой организации. Приоритетные методы управления операционным и регуляторным рисками. Подходы к оценке операционного и регуляторного рисков
Брызгалов Д.В.
к.э.н., в.н.с., Финансовый Университет при Правительстве РФ
2 день - 11 декабря
Сессия №3. Страховой риск в деятельности страховых организаций
10:00–11:20
Природа страхового риска в деятельности страховых организаций. Методы управления страховым риском. Методологические подходы к уклонению от страхового риска
Брызгалов Д.В.
к.э.н., в.н.с., Финансовый Университет при Правительстве РФ
11:20–11:40
Кофе-брейк
11:40–13:10
Методы оценки страхового риска. Подходы к применению методов «пропорционально стандартному отклонению», «VaR, TVaR с различными параметрами и временным горизонтом», «на основе стоимости капитала». Рисковая корректировка на нефинансовый риск в соответствии с МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования». Компенсация как метод управления страховым риском
Чулков С.П.,
Партнер «Объединенная консалтинговая группа», доцент ВШЭ, к.ф-м.н.
13:10–14:00
Распределение страхового риска по страховым портфелям и группам договоров. Перспективное установление лимитов на принятие страхового риска по линиям бизнеса
Чулков С.П.,
Партнер «Объединенная консалтинговая группа», доцент ВШЭ, к.ф-м.н.
14:00–14:30
Кофе-брейк
Сессия №4. Стресс-тестирование в страховых организациях
14:30–15:00
Стресс-тестирование в управлении рисками в страховых организациях. Методологические подходы к организации и проведению стресс-тестирования
Брызгалов Д.В.
к.э.н., в.н.с., Финансовый Университет при Правительстве РФ
15:00–15:50
Анализ чувствительности как метод стресс-тестирования. Нормативный и управленческий анализ чувствительности. Требования по анализу чувствительности в МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования». Типовые примеры анализа чувствительности в страховой организации
Калинин Н.Н.
Независимый консультант, Risk Actuarial Consulting
15:50–16:10
Перерыв
16:10–17:00
Сценарный подход к проведению стресс-тестирования. Разработка исторических, гипотетических и комбинированных сценариев стресс-тестирования. Типовые примеры сценариев стресс-тестирования в страховой организации
Калинин Н.Н.
Независимый консультант, Risk Actuarial Consulting
17:00–18:00
Ответы на вопросы. Тестовая аттестация
Цыганов А.А.,
проф., д.э.н., Директор Департамента страхования и экономики социальной сферы, Финансовый Университет при Правительстве РФ
* В программе возможны корректировки
Контактная информация
Задать вопросы по семинару и уточнить условия

Анна Коваленко,
+7 (495) 252-12-17, доб. 298,
akovalenko@asn-news.ru

Принять участие в семинаре
Чтобы получить условия участия для вашей компании, пожалуйста, заполните заявку, и мы обязательно вам перезвоним.
Компания *
Должность *
ФИО *
Телефон *
E-mail *
Комментарий
Нажимая на кнопку «Отправить заявку», я даю согласие на обработку персональных данных
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
Лидер в сфере финансового образования для страхового рынка
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» - один из старейших российских вузов, готовящих экономистов, финансистов, специалистов по страхованию, юристов по финансовому праву, математиков, ит-специалистов, социологов и политологов.

Университет активно внедряет новые образовательные технологии и переходит на формирование индивидуальных образовательных траекторий обучаемых. В образовательный процесс внедряется компетентностный подход к подготовке специалистов.
+7 (495) 252-12-17
Ваши персональные данные обрабатываются на сайте в целях его функционирования в рамках Политики в отношении обработки персональных данных. Если вы не согласны, пожалуйста, покиньте сайт.